FACTSET V300 Security Modeling API

Specifikace

• Verze programu API: 3.0
• Datum vydání: květen 2023
• Hostováno URL: https://api.factset.com
• Autentizace: API klíče
• Autorizace: Interní předplatitelský produkt společnosti FactSet

Motivace

Security Modeling API je navrženo tak, aby zvýšilo analytické pokrytí cenných papírů v Portfolio Analysis. Umožňuje uživatelům poskytovat podmínky pro cenné papíry, které nejsou kryty komerčními prodejci, což umožňuje generování analýz, jako je výnos a doba trvání.

Program API
Nadview
Program API se původně zaměřoval na modul pro analýzu portfolia, ale rozšířil se o další nástroje pro analýzu, produkty a rozhraní API z různých obchodních jednotek.

Motivace

V roce 1997 společnost FactSet spustila Portfolio Analysis 1.0, která položila základy pro Analytics. Brzy poté Portfolio Analysis 2.0 integrovala analýzu rizik od dodavatelů třetích stran a poté se v roce 2004 rozšířila o Fixed Income. FactSet nyní nabízí robustní sadu produktů pro analýzu portfolia s více aktivy, která vede na trhu v oblasti flexibility, analýzy a šíře. Dnes se klienti spoléhají na FactSet pro interaktivní analýzy prostřednictvím různých produktů, jako je Portfolio Analysis (PA), SPAR, Alpha Testing, Optimizers a Portfolio Dashboard, stejně jako distribuce analýz prostřednictvím Portfolio Batcher, Publisher Flat. Files a dokumenty vydavatele.

Program API

Nadview
Klienti směřují k vytváření vlastního řešení, řízeni potřebou zvýšit produktivitu konsolidací informací do jediného uživatelského prostředí. Odhalením analýzy, výkonu a rizik prostřednictvím rozhraní API vám poskytuje sofistikovaný kanál pro interakci s předními analytickými nástroji FactSet pro více aktiv. Vzhledem k tomu, že trh nadále vyžaduje větší transparentnost a data, bude FactSet poskytovat flexibilní možnosti, jak tyto požadavky splnit. Rozhraní API doplňují současnou nabídku analytických sad a usnadňují partnerství tím, že vám umožňují budovat soukromá prostředí, integrovat se s nástroji BI třetích stran, jako je Tableau, statistickými balíčky třetích stran, jako je RStudio, a zvýšit kontrolu nad interní spotřebou analytiky z FactSet.

První stage odhalení Analytics API se zaměří na nástroj pro analýzu portfolia. Od počátku se program rozšířil o další analytické nástroje, produkty a rozhraní API z jiných obchodních jednotek.

Program poskytuje následující

• Sada nástrojů pro vývojáře k vytvoření důkazu konceptu
• Jednotný dojem napříč všemi rozhraními API podnikového škálování FactSet
• Dodržování průmyslových standardů
• Verzí API
• Rozsáhlá dokumentace a návody na vývojářském portálu

Security Modeling API

Security Modeling API vám umožňuje zvýšit analytické pokrytí vašich cenných papírů v Portfolio Analysis. FactSet používá podmínky získané od komerčních prodejců k poskytování analýzy cenných papírů držených ve vašem portfoliu. U cenných papírů, které nejsou kryti takovými prodejci (např. cenné papíry OTC), vám modelování zabezpečení umožňuje poskytnout jim podmínky a podmínky, aby pro ně bylo možné generovat analýzy (např. výnos a trvání).
Aktuální verze podporuje koncové body „upsert“, „retrieve“ a „delete“ pro „bond“ a „ccf“ (vlastní peněžní toky).
Všechna rozhraní API jsou hostována pod https://api.factset.com. Autentizace je řešena pomocí API klíčů a autorizace je řešena pomocí interního předplatitelského produktu FactSet. Více informací o používání API klíčů naleznete na

https://developer.factset.com/authentication.
Názvy hlaviček požadavků HTTP a odpovědí by se podle standardu HTTP neměly rozlišovat malá a velká písmena. Nespoléhejte se prosím na to, že ve vašem kódu bude rozlišovat malá a velká písmena.

SM API
Spusťte požadavek Upsert na SM API
ZVEŘEJNIT https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert
Tento koncový bod vytvoří nové zabezpečení se vstupy poskytnutými v polích. Úspěšná odpověď bude obsahovat stav (úspěch/neúspěch) a/nebo ověřovací zprávy pro příslušný název zabezpečení.

Vyžádejte si záhlaví

Název záhlaví	Popis
Povolení	Standardní HTTP hlavička. Hodnota musí používat formát „Basic “.
Typ obsahu	Standardní HTTP hlavička. Hodnota musí specifikovat aplikaci/JSON (tj. volající musí zadat, že tělo je ve formátu JSON).

Tělo žádosti
Tělo požadavku přijímá kolekci parametrů výpočtu. Nadřazené parametry jsou uvedeny níže:

Název parametru	Typ dat	Požadovaný	Popis	Formát
data	Pole objektů	Ano	Seznam podmínek požadovaných pro modelování cenných papírů	Každý požadavek je reprezentován objektem obsahujícím modelovací vstupy. Schéma viz níže a example hodnoty.

Níže jsou uvedeny parametry požadavku podporované sekcí dat:

Název parametru	Typ dat	Požadovaný	Popis	Formát
pole	Objekt	Ano	Seznam polí s dvojicemi název/hodnota pro modelování cenného papíru	Každé pole je reprezentováno objektem obsahujícím bezpečnostní vstupy. Schéma viz níže a example hodnoty.
securityName	Řetězec	Ano	Vydejte CUSIP, ISIN nebo vlastní identifikátor	Alfanumerický řetězec, až 32 znaků (až 20 znaků pro určité typy aktiv)
umístění	řetězec (výčet)	Žádný	Místo pro uložení zabezpečení. Pokud nic nezadáte, použije se „klient“.	Klient, superklient
dne	Řetězec	Žádný	Použitelné pro klienty využívající funkci „historického modelování zabezpečení“.	RRRRMMDD

Záhlaví odpovědí

Název záhlaví	Popis
X-DataDirect-Request-Key	Záhlaví klíče požadavku FactSet.
X-FactSet-Api-Request-Key	Klíč k jedinečné identifikaci požadavku API Analytics. Dostupné pouze po úspěšné autentizaci.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Počet povolených požadavků pro časové okno.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining	Počet zbývajících požadavků pro časové okno.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Počet sekund zbývajících do resetování limitu rychlosti.

Návraty

Stavový kód HTTP	Popis
200	Očekávaná odpověď, pokud byla zpracována datová část požadavku. Tím se vrátí ověřovací zprávy/stav požadované akce.
401	Chybějící nebo neplatné ověření.
403	Uživatel je zakázán s aktuálními přihlašovacími údaji
406	Nepodporovaná hlavička Přijmout. Hlavička musí být nastavena na application/json.

429	Bylo dosaženo limitu sazby. Chcete-li provést další požadavky, počkejte na čas určený v hodnotě záhlaví Retry-After.
500	Chyba serveru. Protokolujte hlavičku X-DataDirect-Request-Key, která vám pomůže při odstraňování problémů.
503	Vypršel časový limit žádosti. Zkuste požadavek někdy znovu.

Poznámky
Pro každé API je povoleno maximálně 50 požadavků POST v 5sekundovém okně. Totéž lze ověřit pomocí různých hlaviček Rate-Limit dostupných v odpovědi API.

• X-FactSet-Api-RateLimit-Limit
• X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining
• X-FactSet-Api-RateLimit-Reset
• Počet povolených požadavků pro časové okno.
• Počet zbývajících požadavků pro časové okno.
• Počet sekund zbývajících do resetování limitu rychlosti.
• V tuto chvíli podporujeme pouze typ zabezpečení dluhopisů.
• Odpověď poskytne stav požadavku (Úspěch/Neúspěch). V případě selhání budou zprávy o ověření pole součástí json odpovědi.
• Analýzu zabezpečení můžete vygenerovat v rozhraní FI Calc API, abyste ověřili, zda je modelováno správně.

Examples

Žádost:
ZVEŘEJNIT
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Záhlaví
content-type: application/json
Autorizace: Základní RkRTX0RFTU9fVVMt Accept-Encoding: gzip
délka obsahu: 201

Tělo

• {
• "data": [
• {
• "pole": {
• "datum vydání": "20220715",
• "Datum splatnosti": "20270715",
• "firstPayDate": "20230715",
• "kupón": 5.00,
• "securityType": "BOND"
• "securityName": "2435_1"
• },
• ]
• }

Odpověď

• {“data“:[{“securityName”:”2435_1″,”status”:”success”}]}

Záhlaví odpovědí

• x-datadirect-request-key: 63298F222D34F417
• x-factset-api-request-key: 63298F22D3156099

Žádost
ZVEŘEJNIT
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Záhlaví:

• content-type: application/json
• Oprávnění: Základní RkRTX0RFTU9fVVMt
• Accept-Encoding: gzip
• délka obsahu: 61

Tělo

• {
• "data": [
• {
• "securityName": "CCF_security",
• "pole": {
• "ParAmt": "1.000 XNUMX",
• „Částky peněžních toků“: [“100“],
• "Cash Flo wDates": ["20220101"],
• "typ zabezpečení": "ccf"
• }
• }
• ]
• }

Odpověď
{“data“:[{“securityName”:”CCF_SECURITY”,”status”:”success”}]}

Záhlaví odpovědí

• x-datadirect-request-key: 63F705A21D74E7F3
• x-factset-api-request-key: 63F705A40EAAE34B

Spusťte požadavek na načtení na SM API
ZVEŘEJNIT https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve
Tento koncový bod načte/načte podmínky pro dříve vytvořené/uložené zabezpečení. Úspěšná odpověď bude obsahovat stav (úspěch/neúspěch) a/nebo chybové zprávy pro příslušný název zabezpečení.

Vyžádejte si záhlaví

Název záhlaví	Popis
Povolení	Standardní HTTP hlavička. Hodnota musí používat formát „Basic “.
Typ obsahu	Standardní HTTP hlavička. Hodnota musí specifikovat aplikaci/JSON (tj. volající musí zadat, že tělo je ve formátu JSON).

Tělo žádosti
Tělo požadavku přijímá kolekci parametrů výpočtu. Nadřazené parametry jsou uvedeny níže:

Název parametru	Typ dat	Požadovaný	Popis	Formát
data	Pole objektů	Ano	Seznam parametrů požadovaných k načtení podmínek pro dříve uložené zabezpečení	Každý požadavek je reprezentován objektem obsahujícím páry klíč/hodnota. Schéma viz níže a example hodnoty.

Níže jsou uvedeny parametry požadavku podporované sekcí dat

Název parametru	Typ dat	Požadovaný	Popis	Formát
securityName	Řetězec	Ano	Vydejte CUSIP, ISIN nebo vlastní identifikátor cenného papíru, který je získáván	Alfanumerický řetězec, až 32 znaků (až 20 znaků pro určité typy aktiv)
umístění	řetězec (výčet)	Žádný	Místo, kde lze načíst smluvní podmínky zabezpečení. Pokud nic nezadáte, použije se „klient“.	Klient, superklient
typ zabezpečení	řetězec (výčet)	Žádný	securityType                                            modelovaného názvu zabezpečení	podporované typy zabezpečení jsou BOND, CCF
dne	Řetězec	Žádný	Použitelné pro klienty využívající funkci „historického modelování zabezpečení“.	RRRRMMDD

Název záhlaví	Popis
X-DataDirect-Request-Key	Záhlaví klíče požadavku FactSet.
X-FactSet-Api-Request-Key	Klíč k jedinečné identifikaci požadavku API Analytics. Dostupné pouze po úspěšné autentizaci.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Počet povolených požadavků pro časové okno.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining	Počet zbývajících požadavků pro časové okno.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Počet sekund zbývajících do resetování limitu rychlosti.

Stavový kód HTTP	Popis
200	Očekávaná odpověď, pokud byla zpracována datová část požadavku. Tím se vrátí ověřovací zprávy/stav požadované akce.
401	Chybějící nebo neplatné ověření.
403	Uživatel je zakázán s aktuálními přihlašovacími údaji
406	Nepodporovaná hlavička Přijmout. Hlavička musí být nastavena na application/json.
429	Bylo dosaženo limitu sazby. Chcete-li provést další požadavky, počkejte na čas určený v hodnotě záhlaví Retry-After.
500	Chyba serveru. Protokolujte hlavičku X-DataDirect-Request-Key, která vám pomůže při odstraňování problémů.
503	Vypršel časový limit žádosti. Zkuste požadavek někdy znovu.

• V tuto chvíli podporujeme pouze typ zabezpečení BOND, CCF (Custom CashFlow).
• Odpověď poskytne stav požadavku (Úspěch/Neúspěch). V případě selhání budou chybové zprávy součástí json odpovědi.

Examples

Poznámka: Před spuštěním koncového bodu Retrieve uložte zabezpečení pomocí koncového bodu Upsert

Požadavek: POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve

Záhlaví
content-type: application/json
Autorizace: Základní RkRTX0RFTU9fVVM Accept-Encoding: gzip
délka obsahu: 201

Tělo

• {
• "data": [
• {
• "securityName": "ABCSECURITY",
• "umístění": "klient",
• "aktuální datum": "20220922",
• "securityType": "BOND"
• }
• ]
• }
• Odpověď:
• {
• "data": [
• {
• securityName“: „ABCSECURITY“,
• stav“: „úspěch“,
• umístění“: „klient“,
• asofdate“: „20220922“,
• pole“: {
• 144aFlag”: nepravda,
• businessDayConv”: “Žádné”,
• conversionType“: „Standardní“,
• convertibleFlag”: false,
• země“: „Spojené státy“,
• kupón“: 50,
• couponType“: „Pevně“,
• měna“: „USD“,
• dayCountBasis”: “30/360”,
• federální vlajka osvobození od daně“: nepravda,
• firstPayDate“: „19970915“,
• fltDay Count Base”: “30/360”,
• "datum vydání": "19970318",
• “poslední upravený zdroj”: “SM Api FDS_DEMO_C 1336669”,
• "lastModifiedTime": "1663854227",
• "lockoutDays": 0,
• "dny pohledu do minulosti": 0,
• „příznak celého hovoru“: nepravda,
• "data matice": [
• "19970318"
• "maticové multiplikátory": [
• 1
• ],
• matrix Price Flag”: false,
• matrix Spreads“: [
• 0
• ],
• matrixUseScheduleFlag”: false,
• Datum splatnosti“: „20270315“,
• splatnostní cena”: 100,
• pozorovací posun“: 0,
• parPrice”: 100,
• zpoždění platby”: 0,
• payFreq“: „Roční“,
• preferovaný cEx DateLine”: 0,
• preferované cEx Data Units“: „Business Day“,
• basicType“: „V době splatnosti“,
• pvt Placement Flag”: false,
• možnost vykoupení“: „Žádné“,
• sekundární vlajka dodavatele“: false,
• sektorovaný“: „FactSet Fixed Income“,
• stav“: „Aktuální“,
• vRDN Flag”: false,
• securityType“: „Bond“
• }
• }
• ]
• }

Záhlaví odpovědí

• x-datadirect-request-key: 63F359C027CC1B7B
• x-factset-api-request-key: 63F359C04F164150

 Spusťte požadavek na odstranění na SM API
ZVEŘEJNIT https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete
Tento koncový bod odstraní podmínky pro dříve vytvořené/uložené cenné papíry. Úspěšná odpověď bude obsahovat stav (úspěch/neúspěch) a/nebo chybové zprávy pro příslušný název zabezpečení.

Název záhlaví	Popis
Povolení	Standardní HTTP hlavička. Hodnota musí používat formát „Basic “.
Typ obsahu	Standardní HTTP hlavička. Hodnota musí specifikovat aplikaci/JSON (tj. volající musí zadat, že tělo je ve formátu JSON).

Tělo žádosti
Tělo požadavku přijímá kolekci parametrů výpočtu. Nadřazené parametry jsou uvedeny níže:

Název parametru	Typ dat	Požadovaný	Popis	Formát
data	Pole objektů	Ano	Seznam parametrů požadovaných k načtení podmínek pro dříve uložené zabezpečení.	Každý požadavek je reprezentován objektem obsahujícím vstupy. Schéma viz níže a example hodnoty.

Níže jsou uvedeny parametry požadavku podporované sekcí dat:

Název parametru	Typ dat	Požadovaný	Popis	Formát
securityName	Řetězec	Ano	Vydejte CUSIP, ISIN nebo vlastní identifikátor cenného papíru, který je získáván	Alfanumerický řetězec, až 32 znaků (až 20 znaků pro určité typy aktiv)
umístění	řetězec (výčet)	Žádný	Místo, kde lze načíst smluvní podmínky zabezpečení. Pokud nic nezadáte, použije se „klient“.	Klient, superklient
typ zabezpečení	řetězec (výčet)	Žádný	securityType   modelovaného securityName	podporované typy zabezpečení jsou BOND, CCF
dne	Řetězec	Žádný	Použitelné pro klienty využívající funkci „historického modelování zabezpečení“.	RRRRMMDD

Název záhlaví	Popis
X-DataDirect-Request-Key	Záhlaví klíče požadavku FactSet.
X-FactSet-Api-Request-Key	Klíč k jedinečné identifikaci požadavku API Analytics. Dostupné pouze po úspěšné autentizaci.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Počet povolených požadavků pro časové okno.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining	Počet zbývajících požadavků pro časové okno.
X-FactSet-Api-Rate Limit-Reset	Počet sekund zbývajících do resetování limitu rychlosti.

Stavový kód HTTP	Popis
200	Očekávaná odpověď, pokud byla zpracována datová část požadavku. Tím se vrátí ověřovací zprávy/stav požadované akce.
401	Chybějící nebo neplatné ověření.
403	Uživatel je zakázán s aktuálními přihlašovacími údaji
406	Nepodporovaná hlavička Přijmout. Hlavička musí být nastavena na application/json.
429	Bylo dosaženo limitu sazby. Chcete-li provést další požadavky, počkejte na čas určený v hodnotě záhlaví Retry-After.
500	Chyba serveru. Protokolujte hlavičku X-DataDirect-Request-Key, která vám pomůže při odstraňování problémů.
503	Vypršel časový limit žádosti. Zkuste požadavek někdy znovu.

• V tuto chvíli podporujeme pouze typ zabezpečení BOND, CCF (Custom CashFlow).
• Odpověď poskytne stav požadavku (Úspěch/Neúspěch). V případě selhání budou chybové zprávy součástí json odpovědi.

Examples

Poznámka: Před spuštěním funkce Odstranit koncový bod uložte zabezpečení pomocí koncového bodu Upsert

Žádost
ZVEŘEJNIT
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete

Záhlaví

• content-type: application/json
• Autorizace: Basic RkRTX0RFTU9fVVMt  Accept-Encoding: gzip
• délka obsahu: 122

Tělo

• {
• údaje“: [
• {
• securityName“: „ABCSECURITY“,
• umístění“: „klient“,
• asofdate“: „20220922“,
• securityType“: „BOND“
• }

Odpověď

• {
• "data": [
• {
• "securityName": " ABCSECURITY ",
• "stav": "úspěch"
• }
• ]
• }

Záhlaví odpovědí

• x-datadirect-request-key: 63F36C5F02199C45
• x-factset-api-request-key: 63F36C5FA01BBD92

 Odstraňování problémů

Následující kroky se doporučují k odstraňování chyb z kteréhokoli z různých rozhraní API:

• Zaznamenejte si hlavičku odpovědi X-DataDirect-Request-Key, aby technický tým FactSet API mohl analyzovat váš konkrétní požadavek/odpověď.
• Pokud je odpovědí chybová odpověď, zaznamenejte si tělo odpovědi. Všechny stavové kódy HTTP rovné a větší než 400 jsou považovány za chybové odpovědi.
• Požádejte o pomoc svůj tým spravující účty s výše uvedenými informacemi.

Dodatek: Dostupná pole

Níže uvedená tabulka uvádí všechna pole podporovaná pro typ dluhopisu.

BOND securityType Pole	Popis pole
businessDayConv	Den výplaty kupónu v případě, že datum výplaty připadne na svátek
issueName	Popis/název emitenta Dluhopisu

jméno rodiče	Popis/název mateřské společnosti emitenta
postavení	Aktuální stav dluhopisu (aktivní, výchozí, obnovený a volaný)
issuerId	CUSIP, ISIN nebo jiný identifikátor emitenta dluhu
sekundární vlajka dodavatele	Označuje, zda je třeba ignorovat zabezpečení, pokud existuje pokrytí dodavatelem
dodavatelů Datum pokrytí	Popisuje datum, kdy byl dluhopis kryt zdrojem Factset Vendor Source
hlavníTyp	Popisuje, jak je jistina splácena po dobu životnosti dluhopisu
datum vydání	Datum, kdy je dluhopis k dispozici k obchodování. Pokud je k dispozici, lze použít první akruální datum.
Datum splatnosti	Datum, ke kterému má být dluhopis splacen. Není vyžadováno pro věčné dluhopisy.
Země	Země, ve které sídlí emitent
měna	Měnová denominace dluhopisu
pikExpDate	Datum, ke kterému je dokončena funkce Naturální platby dluhopisu
origAmi tkáň	Původní částka vydaná v celých měnových jednotkách
Typ inflace	Typ inflace z hlavních trhů státních dluhopisů. Toto pole je použitelné pouze v případě, že „Při splatnosti – inflace“
státní vlajka	Označuje, zda je cenný papír fiktivním cenným papírem
odkup Opt	Popisuje, zda má dluhopis funkci Call/Put
volejte Freq	Období v rámci Dluhopisu může emitent vyvolat ke dni výzvy
zavolejte na Dny upozornění	O zpětném odkupu emitentem musí být držitel dluhopisu informován o počtu dní předem
puffer	Lhůtu v rámci Dluhopisu může příjemce vrátit zpět k datu odevzdání

putNoticeDays	O zpětném odkupu emitentem musí být držitel dluhopisu informován o počtu dní předem
Collates	Rozpis termínů hovorů – formát RRRRMMDD
rozmary	Rozpis cen hovorů
putDates	Harmonogram dat prodeje – formát RRRRMMDD
zadat ceny	Rozpis prodejních cen
zavolat Oznámené datum	Datum, kdy je Dluhopis oznámen jako Uplatněný (Status – Called)
Datum odkupu	Datum uplatnění volání – Stav = Voláno
výkupní cena	Výkupní cena za volání – Stav = Voláno
Typ kupónu	Úrokový typ dluhopisu
kupón	Sazba kuponu v procentechtage
cashcRate	Procenttage peněžní složky v Dluhopisu SPLIT PIK
pikRate	Procenttage složky PIK ve SPLIT PIK Bond
payFreq	Počet plateb kupónem za rok
datum první výplaty	Datum výplaty prvního kuponu pro dluhopis
den Count Basis	Konvence používaná k výpočtu počtu dní mezi dvěma daty pro výpočet úrokových plateb
float Formule	Vzorec plovoucí sazby pro typ kupónu: Vzorec
refIndex	Referenční index vázaný na plovoucí složku dluhopisu
šíření	Procenttage nad referenční index plovoucí složky dluhopisu
setFreq	Počet četností změn kuponů za rok vázaných na referenční index

firstResetDate	První datum, kdy se kupon změní na plovoucí nominální složku
resetDelay	Počet dní mezi koncem akruálního období a datem resetování kuponu
násobitel	Násobitel k referenčnímu indexu plovoucí nohy
LifeCap	Maximální kuponová sazba během životnosti dluhopisu plovoucího ramene
lifeFloor	Minimální kuponová sazba během životnosti dluhopisu plovoucího ramene
časopis	Maximální nárůst kuponu mezi daty resetování
období Podlaha	Maximální snížení kuponu mezi daty resetování
histCouponDates	Historie kupónu Datum výplaty pohyblivého dluhopisu
histCoupons	Historie kuponu Výplatní kurz pohyblivého dluhopisu
dřez Dates	Harmonogram termínů potopení – formát RRRRMMDD
podložky pod umyvadlo	Harmonogram dat potopení – nejlépe ve formátu RRRRMMDD
stepCouponDates	Rozpis termínů postupných kuponů – nejlépe ve formátu RRRRMMDD
krokové kupóny	Rozpis stupňovitých kuponových sazeb
stepCashRates	Rozpis stupňovitých sazeb hotovostních složek stupňovitého kuponu rozděleného dluhopisu PIK
stepPikRates	Rozpis stupňovitých sazeb PIK složky stupňovitého koponu Split PIK Bondu
výchozí datum	Datum, kdy je dluhopis prohlášen za nesplácený
zotavení procenttage	Procento obnovytage původní jistiny nesplaceného dluhopisu
měsíců do zotavení	Počet měsíců, za které dojde k vymožení jistiny dluhopisu

histRcvAssumpDates	Harmonogram historických dat předpokladu zotavení nesplaceného dluhopisu – Formát RRRRMMDD
histRcvAssumpRates	Harmonogram historických mír předpokladů zotavení nesplaceného dluhopisu
histRcvAssumpMěsíce	Harmonogram historických měsíců předpokladu zotavení do zotavení nesplaceného dluhopisu
histRcvAssumpTargetDates	Harmonogram termínů převzetí nesplaceného dluhopisu – Formát RRRRMMDD
datum obnoveno	Datum, kdy se obnoví výchozí datum
stav Data	Harmonogram dat stavu dluhopisů – formát RRRRMMDD
stav Hodnoty	Přehled hodnot stavu dluhopisů
sektorované	Výběr sektorového mapování pro tři různé platformy – factset, Bloomberg Barclays a BofA Merrill
sektorHlavní	Hlavní název sektoru
sektor	Název sektoru
sektorová Podskupina	Sektor Název podskupiny
sektor Průmysl	Sektor Název odvětví
144aVlajka	Označuje, zda je cenný papír klasifikován jako 144A
Vlajka umístění pvt	Označuje, zda je cenný papír soukromým umístěním
preferovaný příznak Sec	Označuje, zda je zabezpečení Preferované zabezpečení
preferovaný SecType	Uvádí se, zda je Dluhopis klasifikován jako přednostní dluh/vlastní kapitál
parPrice	Nominální cena preferovaného cenného papíru
preferovaný cEx DateLine	Pouze pro preferovaný kapitál zadejte délku dat mezi Ex-Date a Pay Date
preferované cEx datové jednotky	Pouze pro preferovaný kapitál vyberte buď „Pracovní den“, „Kalendářní den“ nebo „Kalendářní měsíc“

sektorBarclay1	Barclay Capital – Úroveň 1 – na základě klasifikace Barclay
sektorBarclay2	Barclay Capital – Úroveň 2 – na základě klasifikace Barclay
sektorBarclay3	Barclay Capital – Úroveň 3 – na základě klasifikace Barclay
sektorBarclay4	Barclay Capital – Úroveň 4 – na základě klasifikace Barclay
sektorMerrill1	BofA Merrill – Úroveň 1 – na základě klasifikace Merrill
sektorMerrill2	BofA Merrill – Úroveň 2 – na základě klasifikace Merrill
sektorMerrill3	BofA Merrill – Úroveň 3 – na základě klasifikace Merrill
sektorMerrill4	BofA Merrill – Úroveň 4 – na základě klasifikace Merrill
Příznak vRDN	Označuje, zda je zabezpečením poznámka Muni VRDN
federální vlajka osvobození od daně	Označuje, zda je cenný papír osvobozen od federální daně
konvertibilní vlajka	Označuje, zda je cenným papírem konvertibilní dluhopis
Identifikátor konverze	Pokud konvertibilní dluh, související majetkový cenný papír
převodní poměr	Pokud je konvertibilní dluh, směnný poměr
typ konverze	Pokud jde o konvertibilní dluh, zda existuje povinná konverze nebo ne
ratingS Hodnoty	Úvěrový rating dluhopisu S&P (individuální nebo plánovaná)
aktualizace hodnocení	Harmonogram změny úvěrového ratingu Dluhopisu S&P
hodnocení Moody’s Values	Úvěrový rating dluhopisu Moody's (individuální nebo plánovaná)
hodnocení Moody’s Dates	Harmonogram změny ratingu dluhopisu agenturou Moody's
hodnocení Fitch	Rating dluhopisu Fitch (individuální)
hodnocení Fitch Hodnoty	Rating dluhopisu Fitch (rozpis)
hodnocení Fitch Dates	Harmonogram změny úvěrového hodnocení dluhopisu agenturou Fitch
matrix Price Flag	Označuje, zda je cenný papír oceněn z Pricing Matrix

maticová data	Datum úpravy cenové matice
maticové multiplikátory	Úprava multiplikátoru cenové matici
matrix Spreads	Úprava rozpětí podle cenové matice
matrixUseScheduleFlag	Použití plánu pro cenovou matici (data, násobitel a rozpětí)
flt Základ počtu dnů	Základ počtu dnů s ohledem na plovoucí nohu: Fixed to Float Bond
fltFirstPayDate	Datum výplaty prvního kupónu s ohledem na pohyblivou část: Pevně ​​na pohyblivý dluhopis
fltPayFreq	Počet plateb kuponů za rok s ohledem na pohyblivou část: Fixed to Float Bond
udělat celou pomazánku	Spread pro uplatnění výzev – stav = Voláno
udělejte celé datum vypršení platnosti	Datum uplatnění volání – Stav = Voláno
nastavit příznak celého hovoru	Volejte vlajku vykoupení
stát	Stát emitenta dluhopisu (USA)
splatnost Cena	Cena, za kterou bude cenný papír splacen
aperiodické spready	Rozpis rozpětí plovoucí nohy
aperiodické multiplikátory	Plán multiplikátoru k referenčnímu indexu plovoucí nohy
aperiodická data resetování	Plán resetu Datum plovoucí nohy
Zpoždění platby	Každý úrok je splatný zpětně po dnech prodlení s platbou po datu konce akruálního období
lockoutDays	Sazba RFR použitá pro posledních k dnů úrokového období je zmrazena na sazbě pozorované k dnů před datem konce období. K znamená dny výluky.
dny zpětného pohledu	Skutečné úrokové období pro výpočet kuponu je od data, které je k dnů před datem zahájení akruálního období, do data k dnů před konečným datem akruálního časového rozlišení, ale bez tohoto data. K znamená dny směny pozorovacího období.

pozorováníShift	Pro každý den v období akruálního úroku se pro načítání úroků používá sazba RFR z k pracovních dnů před datem. K znamená dny zpětného pohledu.
úprava rozpětí úvěru Jednot	Úprava rozptylu (%) na alternativní RFR

Níže uvedená tabulka uvádí všechna pole podporovaná pro typ Custom CashFlow (CCF).

issueName	Popis/název emitenta
jméno rodiče	Popis/název mateřské společnosti emitenta
země	Země, ve které sídlí emitent
měna	Měnová denominace cenného papíru
parAmt	Plná částka, kterou má zaplatit cenný papír
cashFlowAmounts	Rozpis částky, kterou má cenný papír zaplatit za určité období
data cashFlow	Harmonogram data, kdy má být částka uhrazena cenným papírem – formát RRRRMMDD
sektorDef	Výběr sektorového mapování pro tři různé platformy – factset, Bloomberg Barclays a BofA Merrill
sektor Hlavní	Hlavní název sektoru
sektor	Název sektoru
sektorová Podskupina	Sektor Název podskupiny
sektor Průmysl	Sektor Název odvětví
sektorBarclay1	Barclay Capital – Úroveň 1 – na základě klasifikace Barclay
sektorBarclay2	Barclay Capital – Úroveň 2 – na základě klasifikace Barclay
sektorBarclay3	Barclay Capital – Úroveň 3 – na základě klasifikace Barclay
sektorBarclay4	Barclay Capital – Úroveň 4 – na základě klasifikace Barclay

sektorMerrill1	BofA Merrill – Úroveň 1 – na základě klasifikace Merrill
sektorMerrill2	BofA Merrill – Úroveň 2 – na základě klasifikace Merrill
sektorMerrill3	BofA Merrill – Úroveň 3 – na základě klasifikace Merrill
sektorMerrill4	BofA Merrill – Úroveň 4 – na základě klasifikace Merrill
hodnoceníSpHodnoty	Úvěrový rating cenného papíru S&P (individuální nebo plánovaná)
hodnoceníSpData	Harmonogram změny ratingu cenného papíru S&P
hodnoceníMoodysValues	Úvěrový rating cenného papíru Moody's (individuální nebo plánovaná)
ratingMoodysDates	Harmonogram změny ratingu cenného papíru Moody's
hodnoceníFitch	Rating cenného papíru Fitch (individuální)
ratingFitchValues	Rating cenného papíru Fitch (rozpis)
ratingFitchDates	Harmonogram změny ratingu cenného papíru agenturou Fitch

Níže uvedená tabulka uvádí očekávané hodnoty dat pro pole podporovaná pro Bond.

postavení

• Proud
• Výchozí
• Obnoveno
• Volal

hlavníTyp

• Ve Zralosti
• Ve zralosti – PIK
• Ve zralosti – Split PIK
• Při splatnosti – inflace
• Potopitelný
• Věčné

odkup Opt

• Žádný
• Volatelné
• Ověřitelný
• Obě

Typ kupónu

• Opraveno
• Plovoucí
• Fixed to Float
• Stupňovaný kupón
• Nula
• Úrok při splatnosti
• Vzorec

payFreq

• Výroční
• Půlroční
• Čtvrtletní
• Měsíční
• 28 den
• Týdně
• Denní
• Jednou za 2 týdny
• jednou za 2 měsíce

den Count Basis

• 30/360
• 30/365
• 30E/360
• ACT/360
• ACT/ACT
• ACT/365
• NL/365
• 30E/360 (2006)
• 30E/360 (2000)
• 30E/360 (ISDA)
• 30/360 (ISDA)
• 30/360 NĚMECKÝ
• 30/360S NĚMECKO
• ACT/ACT (ICMA)
• ACT/ACT (AFB)
• ACT/ACT (ISDA)
• ACT/365 JPG
• ACT/365L (ICMA)
• ACT/ACT CAD
• BUS/252

preferované cEx datové jednotky

• Obchodní den
• Kalendářní den
• kalendářní měsíc

Dokumenty / zdroje

FACTSET V300 Security Modeling API [pdfUživatelská příručka V300 Security Modeling API, V300, Security Modeling API, Modeling API

Reference

• Uživatelská příručka